야구, 포커, 투자의 공통점: 데이터와 확률로 승부하는 새로운 게임의 법칙

야구계의 혁명: 직감에서 데이터로

과거 야구는 감독의 ‘직감’에 의존하는 스포츠였습니다. 하지만 빌리 빈이라는 한 명의 단장이 모든 것을 바꿔놓았죠. 그는 데이터 분석을 통해 저예산으로도 강팀을 만들 수 있다는 것을 증명했습니다.

오늘날 일반적인 야구 경기에서는 놀랍게도 7테라바이트에 달하는 데이터가 수집됩니다. 모든 투구의 팔 각도부터 타구의 속도까지, 경기장의 모든 순간이 데이터로 변환되죠. 팀들은 정교한 알고리즘을 사용해 이러한 수치를 해석하고, 감독은 직관이 아닌 통계적 확률에 기반한 결정을 내립니다.

이러한 변화는 야구의 비인간화라고 볼 수도 있지만, 투자자에게는 중요한 교훈을 제공합니다. 바로 감정과 직감보다는 데이터와 확률에 의존해야 한다는 것입니다.

첫 번째 교훈: 더닝-크루거 효과와 과신의 위험

무지함을 모르는 자신감의 함정

더닝-크루거 효과를 아시나요? 어떤 주제에 대해 가장 무지한 사람들이 자신의 무지함을 가장 잘 인식하지 못하는 경향을 말합니다. 결과적으로 이들은 매우 높은 자신감을 보이죠. 투자에서 이런 과신은 치명적입니다.

데이 트레이딩 열풍의 이면

최근 새로운 투자 앱들 덕분에 주식과 옵션 거래가 쉽고 재미있어졌습니다. 시장이 사상 최고치를 경신하면서, 새로운 트레이더들은 투자가 쉽다고 착각하게 되었죠.

언론도 이러한 믿음을 부추깁니다. “매수해야 할 주식 8종목, 매도해야 할 주식 5종목”과 같은 헤드라인이 쏟아져 나오면서, 성공적인 투자가 월간 투자 잡지를 읽는 것처럼 간단해 보이게 만듭니다.

겸손함을 배운 순간

저 역시 PBS의 ‘월스트리트 위크’를 시청하며 투자에 대해 알게 되었습니다. 연말 특집에서 주식 투자자들이 턱시도를 입고 자신이 선택한 주식의 성과에 따라 칭찬받거나 굴욕당하는 모습을 보며, 투자가 쉬워 보였죠.

하지만 MBA 과정에서 수강한 투자 수업이 저에게 깨달음을 주었습니다. 증권 분석이라는 복잡한 수학을 파고들면서, 저보다 훨씬 똑똑한 투자 분석가들이 항상 있을 거라는 생각이 들었습니다. 바로 그 순간 저는 겸손함을 발견했고, 제2의 워런 버핏이 될 수 없다는 것을 인정했습니다.

두 번째 교훈: 포커에서 배우는 확률의 힘

승리하는 포커 플레이어의 마인드셋

훌륭한 포커 플레이어는 확률을 자신에게 유리하게 만드는 방법을 개발합니다. 이들은 단기적인 손실에 당황하지 않고, 승리 전략에 전념하죠.

흥미롭게도 포커 플레이어들은 종종 패배할 것을 예상하지만, 실력 있는 플레이어들의 자신감은 흔들리지 않습니다. 왜일까요? 계산을 제대로 했다면, 결국 성공할 확률이 자신에게 유리하다는 것을 알고 있기 때문입니다.

패턴 인식과 확률적 사고

현대 야구와 포커 플레이어들은 모두 게임 속에 존재하는 패턴을 인지하고 이를 활용할 수 있습니다. 물론 인지적 편향을 제거하고 높은 확률의 전략을 고수한다면 말이죠.

우리 소액 투자자들은 빅데이터를 분석할 수 있는 슈퍼컴퓨터를 사용할 수 없을 수도 있고, 포커 테이블에서 카드를 세며 성공 확률을 암산할 능력도 없을 수 있습니다. 하지만 이러한 요소들에 대한 충분한 이해를 통해 투자 성공 가능성을 높일 수 있습니다.

투자 성공을 위한 4가지 실전 전략

1. 혼돈 속 질서 찾기의 함정을 피하세요

우리의 뇌는 혼돈 속에서도 질서를 찾도록 설계되어 있습니다. 평상시에는 좋은 현상이지만, 투자할 때는 예외입니다.

시장은 끊임없이 혼돈 속에 있지만, 월가의 기업들은 겉보기에 논리적인 예측을 끊임없이 쏟아내며 우리의 본능적인 질서 욕구에 호소합니다. 이들 중 2020년의 팬데믹 상황을 정확히 예측한 기업이 몇이나 될까요? 이러한 쓸모없는 예측은 무시하시기 바랍니다.

2. 검증된 전략에 의존하세요

시장의 향방에 대한 직감에 의존하여 투자 결정을 내리지 마세요. 대신, 다양한 시장 사이클을 거쳐 효과를 본 투자 전략을 채택하세요.

훌륭한 포커 플레이어처럼, 자신에게 유리한 확률을 만들어주는 프로세스가 있다면 단기 손실을 감수할 수 있어야 합니다. 다음 요소들에 집중하세요:

• 세금 효율성: 불필요한 세금 부담을 줄이는 투자 방식
• 투자 비용 절감: 수수료와 관리비용 최소화
• 광범위한 분산 투자: 위험 분산을 통한 안정성 확보
• 위험 감수 수준 고려: 자신의 상황에 맞는 투자 전략

3. 단기 손실을 감당할 수 있는지 확인하세요

투자 전략이 성과를 낼 수 있을 만큼 오랫동안 투자에 집중할 수 있어야 합니다.

수십 년 후의 은퇴 자금을 마련하고 있다면, 주식 시장 하락에도 충분히 견딜 수 있을 것입니다. 투자금이 수년간 지출되지 않기 때문이죠. 하지만 내년 해외여행 자금이 필요하다면, 단기 채권 펀드 같은 훨씬 낮은 위험의 투자 상품을 선택하는 것이 좋습니다.

4. 적절한 시기에 리밸런싱하세요

작년은 주식 시장에 좋은 한 해였습니다. 주식에 60%를 투자하는 계획을 세웠다면, 포트폴리오가 그 기준을 초과했기 때문에 리밸런싱이 필요할 것입니다.

포커 용어로 표현하자면, 이제 투자에서 ‘돈을 빼야 할’ 때일지도 모릅니다. 정기적인 리밸런싱을 통해 원래의 투자 비율을 유지하는 것이 중요합니다.

데이터와 확률이 만드는 새로운 게임

야구, 포커, 투자. 겉으로는 전혀 다른 세 영역이지만, 공통점이 있습니다. 바로 데이터와 확률을 이해하고, 감정에 휘둘리지 않으며, 자신에게 맞는 전략을 꾸준히 유지하는 것이 성공의 열쇠라는 점입니다.

현대는 완전히 새로운 게임의 시대입니다. 직감과 감정에 의존하던 과거와 달리, 이제는 데이터와 확률을 기반으로 한 과학적 접근이 필요합니다. 여러분도 이 새로운 게임의 규칙을 익혀 투자와 삶 모두에서 성공을 거두시기 바랍니다.

투자에서 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하시나요? 여러분만의 투자 철학과 경험을 나누어보세요.